| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01133631 |
| 010 | a978-7-5100-5839-4dCNY35.00 |
| 100 | $a: 20130910e2013 ekmy0chiy0120 ea |
| 101 | $a: eng$g: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 200 | $a: 利率衍生物定价的有效方法$9: li lu^ yan sheng wu ding jia de you xiao fang fa$d: Efficient methods for valuing interest rate derivatives$f: Antoon Pelsser[著]$z: eng |
| 205 | $a: [影印版] |
| 210 | $a: 北京$c: 世界图书出版公司北京公司$d: 2013.3 |
| 215 | $a: 12, 172页$d: 23cm |
| 300 | $a: 数学与金融经典教材 影印版 |
| 330 | $a: 本书是一部全面讲述计算和管理利率衍生物模型的教程。分为两个部分：第一部分比较和讨论了传统模型，比如即期和远期利率模型；第二部分主要讲述最新发展起来的市场模型。内容包括：引言；套汇、鞅和数值方法；（一）即期和远期利率模型：即期和远期利率模型；基础解和远期风险调节策略；hull-white模型；平方高斯模型；单因子模型的经验比较；（二）市场利率模型：libor和调剂市场模型；马尔科夫函数模型；市场模型的经验比较；凸性错误；扩展和深究。 |
| 333 | $a: 管理利率研究人员及相关读者。 |
| 690 | $a: O17$v: 4 |
| 701 | $a: 佩尔森$9: pei er sen$g: (Pelsser, Antoon)$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 北京台湖出版物会展贸易中心有限责任公司$c: 20130910 |
| 830 | $a: 本书内容语种为英文 |
| 960 | $z: 751005839 |
| 998 | $a: 第1337期科技 |
| 999 | $b: 2 |
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