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利率衍生物定价的有效方法
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Efficient methods for valuing interest rate derivatives /Antoon Pelsser[著]
ISBN/ISSN：978-7-5100-5839-4
价格：CNY35.00
出版：北京 :世界图书出版公司北京公司 ,2013.3
载体形态：12, 172页 ;23cm
附注：数学与金融经典教材 影印版 管理利率研究人员及相关读者。
简介：本书是一部全面讲述计算和管理利率衍生物模型的教程。分为两个部分：第一部分比较和讨论了传统模型，比如即期和远期利率模型；第二部分主要讲述最新发展起来的市场模型。内容包括：引言；套汇、鞅和数值方法；（一）即期和远期利率模型：即期和远期利率模型；基础解和远期风险调节策略；hull-white模型；平方高斯模型；单因子模型的经验比较；（二）市场利率模型：libor和调剂市场模型；马尔科夫函数模型；市场模型的经验比较；凸性错误；扩展和深究。
中图分类号：O17
责任者：佩尔森 ((Pelsser, Antoon)) 著
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