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统计套利
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/(美) 安德鲁·波尔著 = Statistical arbitrage algorithmic trading insights and techniques /Andrew Pole ;陈雄兵, 张海珊译
ISBN/ISSN：978-7-111-32544-4
价格：CNY38.00
出版：北京 :机械工业出版社 ,2011.01
载体形态：XVIII, 210页 :图 ;24cm
丛编：金融知识堂
简介：本书共分为11章, 主要涵盖了蒙特卡罗的谬误 ; 统计套利 ; 结构模型 ; 反转定律 ; 高斯不是反转之神 ; 将反转机会量化等。
统一题名：Statistical arbitrage algorithmic trading insights and techniques
中图分类号：F830
责任者：波尔 ((Pole, Andrew)) 著 陈雄兵 译 张海珊 译
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豆瓣内容简介：
本书论述统计套利的历史，描述了从20世纪80年代开始，这项策略自摩根士丹利诞生的第一天，一直到考验重重的21世纪初期；本书也诠释了统计套利如何运作的方式，以及为什么管用的原因。作者根据自己的研究结果，以及八年来操作统计套利避险基金的经验，写成本书，对于统计套利二十余年的发展，进行了完整的回顾。
本书充满了许多创新的信息与专家的忠告；不论是想要对这个领域有整体看法的个人投资者，或者是希望对模型化、风险管理以及如何应用这项策略，想要得到更关键而深入见解的机构投资人来说，本书所包含的重要分析，极具吸引力。
豆瓣作者简介：
安德鲁·波尔Andrew Pole
TIG 顾问公司执行董事，主要研究方向为数量交易策略与风险管理。 本书既是他的研究成果，也包括他八年运作统计套利对冲基金积累的丰富经验。波尔还与人合著有《应用贝叶斯预测与时间序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。
目录：
"推荐序一
推荐序二
前言
第1章蒙特卡罗的谬误
11起源
12未来的方向
第2章统计套利
21导论
22噪声模型
23爆米花过程
24识别匹配交易
25投资组合结构和风险控制
26动态变化和校验
第3章结构模型
31导论
32正式的预测函数
33指数加权移动平均模型
34古典的时间序列模型
35哪一类回报？
36因子模型
37随机共振
38实践中的事情
39加倍交易：更深入的探讨
310因子分析入门
第4章反转定律
41导论
42模型和结论
43非齐次方差
44一阶序列相关性
45非常数分布
46结论的应用
47应用于美国债券期货
48总结
附录4A向前预测几天
第5章高斯不是反转之神
51导论
52双峰骆驼与单峰骆驼
53依然在敲响钟声
第6章价差波动率
61导论
62理论上的解释
第7章将反转机会量化
71导论
72平稳随机过程中的反转现象
73非平稳过程：不均匀的方差
74序列的相关性
附录7A在示例6中对数分布的一些细节
第8章诺贝尔的困惑
81导论
82事件风险
83一个新的风险因素的出现
84赎回压力
85《公平披露条例》
86在亏损期间的相关性
第9章多重困难
91导论
92十进制
93统计套利结束了
94竞争
95机构投资人
96波动率是关键因素
97关于时间维度的思考
98虚构情节中的真实示例
99恶劣的行为
910对2003年的剖析
911结构变化的真实情况
912总结
第10章黑匣子出现
101导论
102对交易成交量期望值和市场冲击力进行的模型化
103动态更新
104更多的黑匣子
105市场紧缩
第11章统计套利的复兴
111突变过程
112突变预测
113趋势变化的识别
114突变过程在理论上的解释
115风险管理的含义
116结束
附录11A理解Cuscore统计量
致谢
译者后记
参考文献"
